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大成强化收益债券型证券投资基金2015年第1季度报告
发布日期:2022-09-22 09:53   来源:未知   阅读:

  基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 大成强化收益债券  交易代码 090008  前端交易代码 090008  后端交易代码 091008  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2008年8月6日  报告期末基金份额总额 2,010,132,783.93份  投资目标 在保持资产流动性基础上通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。  投资策略 本基金将在严格控制组合风险的前提下,基于收益的要求,在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施积极管理策略,以期在承担有限风险的前提下获得较高投资收益。  业绩比较基准 中债综合指数  风险收益特征 本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的投资需求,风险收益水平高于货币市场基金,低于混合基金和股票基金。  基金管理人 大成基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)  1.本期已实现收益 97,826,363.78  2.本期利润 50,359,855.13  3.加权平均基金份额本期利润 0.0262  4.期末基金资产净值 2,556,343,356.51  5.期末基金份额净值 1.2717  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 2.32% 1.24% 0.74% 0.09% 1.58% 1.15%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    王磊先生 本基金基金经理 2013年6月7日 - 11年 经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年6月7日起担任大成强化收益债券型证券投基金基金经理。2013年7月17日起任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013年11月9日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起兼任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月9日起任大成景利混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成强化收益债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015年1季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在10笔同日反向交易,原因为投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形共计1笔,原因为投资策略需要;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度中国债券市场经历了一轮过山车行情。元旦之后春节之前债券市场收益率继续下行,长端收益率再创本轮行情新低;但春节过后受地方政府债务置换等因素扰动,收益率回调波动明显。从市场指数看,中债综合财富总指数小幅上涨0.74%,中证转债指数小幅下跌0.59%。股票市场出现了较为明显的分化。以创业板为代表的中小盘股票出现了较大幅度上涨,而大盘股则表现不佳。从市场指数上看,创业板指数本季度上涨58.67%,沪深300指数上涨14.64%,上证50指数上涨6.7%。 操作上,本组合根据经济形势、政策面和资金面变化,灵活调整组合结构,优化组合久期,提高转债和权益类比重,充分抓住资本市场行情机会,提升组合收益。 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为1.2717元,本报告期基金份额净值增长率为2.32%,同期业绩比较基准收益率为0.74%,高于业绩比较基准的表现。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度,我们对债券市场相对乐观。中期看,随着中国人口、产业结构的变化,在房地产周期性下行带动下,经济基本面在未来一段时间内仍以“下台阶、寻底部”为主要特征,持续和强劲的反弹难以再现。短期看,债券市场对供给担忧是目前主要矛盾,我们预计央行会通过流动性宽松等措施来对冲地方政府债供给冲击,以达到保持流动性宽松和降低地方政府融资成本目的。我们会维持高仓位的债券比例,并加大波段操作力度。 权益方面,在高层领导支持经济结构转型,产业升级创新,以及央行保持宽松货币政策的大背景下,股票市场仍然具有较好的上涨机会。我们仍然会保持对于股票的较高投资比例。在转债方面,我们将优选部分正股具有较好上涨前景且溢价率水平合理的转债品种进行投资。 我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持,我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求,严格控制投资风险,积极进行资产配置,适时调整组合结构,研究新的投资品种和挖掘投资机会,力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 414,635,749.69 15.13   其中:股票 414,635,749.69 15.13  2 固定收益投资 2,197,865,567.84 80.21   其中:债券 2,197,865,567.84 80.21   资产支持证券 - 0.00  3 贵金属投资 - 0.00  4 金融衍生品投资 - 0.00  5 买入返售金融资产 - 0.00   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00  6 银行存款和结算备付金合计 85,090,005.01 3.11  7 其他资产 42,445,431.82 1.55  8 合计 2,740,036,754.36 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - 0.00  B 采矿业 - 0.00  C 制造业 180,113,615.22 7.05  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00  E 建筑业 - 0.00  F 批发和零售业 - 0.00  G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00  H 住宿和餐饮业 - 0.00  I 信息传输、软件和信息技术服务业 117,948,750.00 4.61  J 金融业 116,572,824.49 4.56  K 房地产业 559.98 0.00  L 租赁和商务服务业 - 0.00  M 科学研究和技术服务业 - 0.00  N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00  O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00  P 教育 - 0.00  Q 卫生和社会工作 - 0.00  R 文化、体育和娱乐业 - 0.00  S 综合 - 0.00   合计 414,635,749.69 16.22   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000800 一汽轿车 3,972,896 77,868,761.60 3.05  2 002465 海格通信 2,099,907 58,818,395.07 2.30  3 002230 科大讯飞 1,044,938 54,336,776.00 2.13  4 601166 兴业银行 2,799,964 51,407,339.04 2.01  5 600875 东方电气 2,000,082 43,341,776.94 1.70  6 002153 石基信息 307,960 37,540,324.00 1.47  7 601628 中国人寿 995,049 36,866,565.45 1.44  8 000001 平安银行 990,000 15,592,500.00 0.61  9 600570 恒生电子 130,000 14,154,400.00 0.55  10 601688 华泰证券 422,000 12,706,420.00 0.50   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 10,467,906.00 0.41  2 央行票据 - 0.00  3 金融债券 457,717,700.00 17.91   其中:政策性金融债 457,717,700.00 17.91  4 企业债券 605,781,335.60 23.70  5 企业短期融资券 90,288,000.00 3.53  6 中期票据 174,281,000.00 6.82  7 可转债 859,329,626.24 33.62  8 其他 - 0.00  9 合计 2,197,865,567.84 85.98   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113501 洛钼转债 1,325,530 232,113,558.30 9.08  2 110029 浙能转债 1,500,000 209,085,000.00 8.18  3 110028 冠城转债 759,660 123,224,448.60 4.82  4 140208 14国开08 1,000,000 101,860,000.00 3.98  5 140224 14国开24 1,000,000 101,470,000.00 3.97   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 641,123.88  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 40,713,412.73  5 应收申购款 1,090,595.21  6 其他应收款 300.00  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 42,445,431.82   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 110028 冠城转债 123,224,448.60 4.82  2 110023 民生转债 68,635,000.00 2.68  3 128008 齐峰转债 39,721,854.60 1.55   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,807,656,467.21  报告期期间基金总申购份额 225,360,633.02  减:报告期期间基金总赎回份额 22,884,316.30  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 2,010,132,783.93   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)的有关规定,经与基金托管人、会计师事务所协商一致,自2015年3月24日起,本基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。2015年3月24日,相关调整对本基金前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。 2、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,刘彩晖女士不再担任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。 4、本基金托管人2015年1月4日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行托管业务部副总经理。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成强化收益债券型证券投资基金的文件; 2、《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》; 3、《大成强化收益债券型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2015年4月18日

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